Обзор Налоговый учет Технические характеристики
Отзывы
Финансовые инструменты Страховой учет Пенсионные операции


Синтегро ОСБУ - Финансовые инструменты

Общие принципы работы системы

Синтегро ОСБУ_Финансовые инструменты.png


  • Справочная информация по видам активов
  • Импорт справочной информации 
  • Импорт сделок из отчетов брокера
  • Количественный учет ЦБ на счетах ДЕПО
  • Закрытие операционного дня: доначисления по БУ и НУ, расчет стоимости активов для разных целей учета
  • Автоматические сверки: с Управляющей компанией по бухгалтерскому учету, СЧА со специализированным депозитарием
  • Отчетность: регламентированная БФО и НСО и управленческая
Автоматическое формирование операций и всех расчетов на основании загруженной информации

ФИ_Автоматическое формирование операций и всех расчетов на основе загруженной информации.png

Справочная информация по видам активов 

Долевые   Долговые   ПФИ   Прочие

Акции
Паи
Клиринговые сертификаты участия
Ипотечные сертификаты участия
Доли в ООО

 

Облигации
Векселя

 

Фьючерсы
Опционы
Форварды
Структурные ноты

 

Депозиты
НСО
Займы

Импорт справочной информации

Фи_Импорт данных.png

Импорт сделок из отчетов брокера

Фи_Импорт сделок из отчета брокера.png

Количественный учет ЦБ на счетах ДЕПО

При проведении списания осуществляется контроль остатков по счету ДЕПО.

Реализован отчет по остаткам на счетах ДЕПО:

  1. Счет ДЕПО
  2. Ценная бумага
  3. Количество на начало периода
  4. Приход
  5. Расход
  6. Количество на конец периода  
ФИ_учет ЦБ на счетах ДЕПО.png

Закрытие операционного дня 

2 варианта отражения операций   17 регламентных операций
  • На ежедневной основе принудительно
  • На конец месяца или если по активу были движения
 
  • Ежедневный импорт справочной информации из Interfax, Bloomberg и т.д.
  • Расчет курсовой разницы по финансовым инструментам, счетам взаиморасчетов
  • Начисление процентного, купонного дохода в БУ и НУ
  • Списание премии, начисление дисконта
  • Расчет ставки дисконтирования и корректировка процентных доходов
  • Погашение купона и номинала
  • Изменение индексируемого номинала
  • Начисление процентных доходов и расходов по договорам РЕПО
  • Расчет справедливой стоимости
  • Переоценка до справедливой стоимости

Расчет стоимости активов для разных целей учета

Для ОСБУ, СЧА и 710-П отдельная методика!

I уровень:

  1. «Рыночная 2» на дату оценки или за последние 30 торговых дней, для обращающихся на ММВБ;
  2. «Цена закрытия» (Bloomberg) на дату оценки или за последние 30 торговых дней, для обращающихся на иностранных биржах;
  3. BGN (или BVAL, Bloomberg) за последние 30 торговых дней, для обращающихся на неорганизованном (внебиржевом) рынке;
  4. Дополнительные выпуски ЦБ и депозитарных расписок оцениваются по основному выпуску

II уровень:

  1. Справедливая стоимость ценового центра НРД на дату оценки или за последние 90 торговых дней, кроме облигаций с плавающей ставкой НКД

III уровень:

  1. «Рыночная 2» за 31 – 90 торговые дни
  2. Отчет независимого оценщика
  3. Профессиональное суждение

Автоматические сверки с Управляющей компанией по бухгалтерскому учету

Сверка с УК детально в разрезе партий и по счетам второго порядка

ФИ_Автоматическая сверка с УК по бухучету.png

Автоматические сверки СЧА со специализированным депозитарием

ФИ_Автоматическая сверка СЧА с спецдепозитарием.png

Отчетность


Регламентированная отчетность

  Управленческая отчетность   Сервисные отчеты
  • 0420154, Раздел 6, 7, 18, 19
  • Примечания по управлению рисками: 62.9-20, 63.1-6, 65.1, 66.1-6
 
  • Отчет о состоянии портфеля
  • Расчет инвестиционного дохода по портфелю ДУ
  • Платежный календарь
 
  • Справка-расчет ставки дисконтирования
  • Справка-расчет корректировки процентных доходов по ЭСП
  • Справка-расчет купонного дохода
  • Справка-расчет начисления дисконта, списания премии

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Ваше имя E-mail
Сообщение